Kommt es in Europa zu einem neuen Stresstest, würden nach einer Modellrechnung zwei Drittel der teilnehmenden Banken scheitern.
An einem neuen "verschärften" Stresstest, den die europäische Bankenaufsicht EBA überlegen soll, könnten nach einer Modellrechnung zwei Drittel der teilnehmenden Banken scheitern, zusammengenommen würden in Europa 220 Milliarden Euro frisches Eigenkapital benötigt. Dies meint die Schweizer Großbank Credit Suisse in einer am Donnerstag erschienenen Analyse.
Die größten Kapitallücken weisen nach dem Szenario die britische RBS (19,4 Milliarden), die Deutsche Bank (13,6 Milliarden) und die französische BNP (13,5 Milliarden) auf. Auf den - in diesem Fall günstigen - hinteren Rängen finden sich Erste Group (1,3 Milliarden Bedarf ) und Raiffeisen Bank International (RBI, 1,2 Milliarden). Mit neun Prozent hartem Kernkapital sind die Vorgaben der CS deutlich schärfer als jene des im Sommer veranstalteten zweiten Stresstests - aber nicht so streng wie in einer Mitte September publizierten CS-Modellrechnung, die eine 400-Milliarden-Kapital-Lücke ergeben hatte.
Das neue Szenario der Credit Suisse deckt sich in etwa mit den Schätzungen, von denen auch der Internationale Währungsfonds (IWF) ausgeht, liegt aber ein Vielfaches höher als der nach dem letzten Stresstest errechnete Kapitalbedarf (2,5 Milliarden Euro).
(APA)
